原油価格の下落の背後にある駆動力

21 世紀ビジネスヘラルドを高頻度取引、アルゴリズム取引、原油価格の急激な崩壊のもう一つの原動力最近多くのソースから学んだが。

"実際には、現在、高頻度取引、アルゴリズム取引アカウント mex ny 原油先物取引市場の 50% 以上。しかし、以前は、市場に焦点を当てたプログラム アルゴリズム取引価格の急激な変動の影響を無視して、原油価格の急激な変動に原油需要と供給の関係で変更の影響。」バルクより今日を学びのヘッジファンド ・ マネージャーのポイントより需要と供給と原油先物の取引の経済のファンダメンタルズとの関係の観点からヘッジファンド (主に油雄牛) 告白をぞろぞろと、補償ボルカー ルール作るさんそ圧縮油先物独自取引や投資銀行規模、成長アルゴリズム取引の石油価格の変動影響をプログラミングになります。

ジャン ・ ジャック ・ Duhot、北極青の都、アルゴリズム取引の最大の特徴は、石油価格の変動傾向に基づく傾向の取引を作る傾向にあるし、経済が行われないと指摘の最高投資責任者基本、需要と供給の関係、その他の要因を考慮し、継続的に原油価格の変動幅を拡大するために。

「一日中、今過去 1 週間原油価格変更が反映されます」。彼は考えています。たとえば、原油価格が 50 ドル以下削除されるときオンス後順序決定問題多くのヘッジファンドが自動的にオイル価格は過去に 13% 以上下落につながる原油先物取引のポジションは途中下車の膨大な量を販売、3 取引日に落ちた45 ドルにバレル整数マーク、直接取引原油価格が過小評価かどうかの戦略 (繰り返しのロング ショート ゲームに基づく) 伝統的なヘッジファンドによると場合この減少が数週間完了するまでください。

ヘッジファンドのファンドマネジャーは、原油価格が過小評価される感じる、彼らは油の下の価格を削減する手動で介入することが、いくつかのヘッジファンドは tim に最下の価格を切るために急いでする喜んで、12 月 19 日プログラム アルゴリズム取引のヘッジファンド ・ マネージャーが明らかにe 牛の安全のため避難しているとき。理由は市場を残して機関の数が多いが、明らかに不十分なオープン位置先物オプション取引が作るヘッジファンドの恐怖、過去 2 年間で最低水準に落ちた現在の原油先物市場の流動性を作っています。石油価格の変動は大きく、続けますが、損失リスクが高いに苦しむ下部狩猟戦略につながる。

ジョンキルダフ, ここでも資本金、石油投資の分野でよく知られているヘッジファンドの設立パートナーは、ロング ポジションがない場合は、全体の石油先物市場が簡単に"によって支配される「取引戦略の否定的な感情を率直に認めた。Mex Ny 原油先物はドルの 1 バレル = 42 の 2017年低ヒットを追跡しています。

「結局のところ、ある $42-48 の範囲でほぼ防衛サポートなし ny mex 価格が 1 バレル = 50 ドル下回った作成にあまりネガティブがあるので。」彼は指摘します。

しかし、記者は学んだ多くのヘッジファンド ・ マネージャーがより悲観的な彼よりも ― ― 原油市場の高められた供給過剰と共鳴プログラム アルゴリズム駆動取引 NYMEX は短期的に 1 バレル 40 ドルを下回る可能性があります。


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